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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感が上昇

2020/12/22 5:45 FISCO
*05:45JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感が上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まりほぼ1カ月半ぶり高水準となった。 リスクリバーサルでは調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.25%⇒6.72%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.74%⇒7.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.92%⇒7.06%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.08%⇒7.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.83%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.39%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.53%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》