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[通貨オプション]まちまち、年末年始連休控え短期物でOP売り

2020/12/19 5:45 FISCO
*05:45JST [通貨オプション]まちまち、年末年始連休控え短期物でOP売り ドル・円オプション市場はまちまち。年末年始の連休を控えて短期物のオプション売りが目立った一方、中長期物では新年相場を見越したオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物6.34%⇒6.29%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.76%⇒6.77%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.91%⇒6.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.08%⇒7.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.81%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.13%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.36%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.53%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》