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[通貨オプション]まちまち

2020/12/16 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物でオプション買いが後退したが、長期物では買いが継続。 リスクリバーサルも調整色が強く、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物6.24%⇒6.21%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.56%⇒6.49%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.74%⇒6.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.98%⇒6.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.79%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.33%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》