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[通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り続く
2020/12/11 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り続く ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった一方、中長期物では強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.97%⇒5.91%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.42%⇒6.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.68%⇒6.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.92%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.69%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.30%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.51%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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