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[通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り

2020/12/10 5:45 FISCO
*05:45JST [通貨オプション]レンジ相場受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物6.10%⇒5.96%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.46%⇒6.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.71%⇒6.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.94%⇒6.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.10%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.30%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.51%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》