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N[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
2020/12/9 5:50
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*05:50JST N[通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。引き続き調整色が強かった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.13%⇒6.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.50%⇒6.46%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.70%⇒6.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.95%⇒6.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.11%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.32%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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