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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2020/12/4 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1カ月物5.87%⇒6.04%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.36%⇒6.64%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.64%⇒6.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.88%⇒7.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.01%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.27%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.49%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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