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[通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り

2020/9/26 4:45 FISCO
*04:45JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.28%⇒6.10%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.70%⇒8.58%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.17%⇒8.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.01%⇒7.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.07%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.22%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.40%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%) 《KY》