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[ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる
2020/5/7 2:02
FISCO
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*02:02JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感が強まり、オプション買いが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.72%⇒7.82%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.12%⇒8.19%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.46%⇒8.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.37%⇒8.4%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.56%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.18%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.64%⇒+2.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.90%⇒+2.8%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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