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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が強まる
2020/5/2 1:36
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*01:36JST [通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は2カ月ぶりの低水準付近から上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり、2カ月ぶり最小付近から拡大した。 ■変動率 ・1カ月物6.97%⇒7.75%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.61%⇒8.09%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.11%⇒8.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.14%⇒8.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.33%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.02%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.55%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.89%⇒+2.94%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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