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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退
2020/4/3 1:56
FISCO
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*01:56JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物13.69%⇒12.55%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.50%⇒10.77%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.32%⇒9.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.1%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+4.28%⇒+3.88%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+4.38%⇒+4.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+4.55%⇒+4.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+4.55%⇒+4.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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