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日経VI概況:7日ぶりに反発、プットの手仕舞い売り限定的で上昇に転じる
2019/9/11 15:40
FISCO
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*15:40JST 日経VI概況:7日ぶりに反発、プットの手仕舞い売り限定的で上昇に転じる 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は11日、前日比+0.95pt(上昇率6.21%)の16.24ptと7日ぶりに反発した。なお、高値は16.24pt、安値は15.10pt。前日の米国市場は、米中貿易交渉の進展期待からNYダウは約1カ月半ぶりの高値を付けた。これに加えて、1ドル=107円70銭台まで進んだ円安基調などの背景もあり、日経VIは、朝方は低下して始まった。しかし、本日はコールが買われる一方でプットの手仕舞い売りが限定的だったため、日経VIは日経平均の上昇に対して低下することなく、その後は、反転基調となり結局前日比で上昇となった。 【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《FA》
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