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[通貨オプション]RRは円コール買い強まる

2016/9/8 4:03 FISCO
*04:03JST [通貨オプション]RRは円コール買い強まる  ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物は低下したが、3ヶ月物、6ヶ月物、1年物が上昇。前日から強まった円高傾向を反映か。  リスクリバーサル(RR)では、1ヶ月物から1年物まで円コールスプレッドが拡大。円先高警戒で円コール買いが強まったもよう。 ■変動率 ・1ヶ月物13.01%⇒12.91%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.13%⇒12.20%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.47%⇒11.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.23%⇒11.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.04%⇒+0.03%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.14%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.38%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.56%⇒+1.68% (8年10/27=+10.71%) 《KK》