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[通貨オプション] 変動率低下、イベント通過でOP買い後退

2016/8/27 3:30 FISCO
*03:30JST [通貨オプション] 変動率低下、イベント通過でOP買い後退  ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と縮小した。米FRBの年内利上げ観測を受けたドル・円の反発を反映。 ■変動率 ・1ヶ月物13.93%⇒13.89%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.95%⇒12.77%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.25%⇒12.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.87%⇒11.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.35%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.75%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.85%⇒+1.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.95%⇒+1.87% (8年10/27=+10.71%) 《KK》