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通貨オプション: R/R、円コール買い加速

2016/6/4 1:06 FISCO
*01:06JST 通貨オプション: R/R、円コール買い加速  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.85%⇒11.95%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.03%⇒11.08%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.92%⇒10.94%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.77%⇒10.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.03%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.53%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.69%⇒+1.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.83%⇒+1.95%(8年10/27=+10.71%)  《KK》