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通貨オプション: 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃

2016/6/2 0:17 FISCO
*00:17JST 通貨オプション: 変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まり、1ヶ月物は2ヶ月ぶりの高水準となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.58%⇒12.34%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.51%⇒11.05%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.54%⇒10.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.52%⇒10.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.69%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.25%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.53%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.72%⇒+1.84%(8年10/27=+10.71%)  《KK》