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通貨オプション: 変動率上昇、米国連休明け&円安相場を受けたOP買い

2016/6/1 3:09 FISCO
*03:09JST 通貨オプション: 変動率上昇、米国連休明け&円安相場を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、円安相場を受けてオプション買いに拍車がかかった。リスクリバーサルは1ヵ月物を除き、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.73%⇒11.58%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.05%⇒10.51%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.25%⇒10.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.34%⇒10.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.69%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.38%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.63%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.84%⇒+1.72%(8年10/27=+10.71%)  《KK》