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通貨オプション:変動率上昇
2016/5/25 3:20
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*03:20JST 通貨オプション:変動率上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク、円安相場の再燃で全般的にオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.18%⇒11.31%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.62%⇒10.69%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.62%⇒10.67%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.53%⇒10.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.41%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.44%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.80%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.97%⇒+1.91%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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