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通貨オプション:週末要因でOP売り
2016/5/21 3:07
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*03:07JST 通貨オプション:週末要因でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは調整色が強まった。1ヶ月物ではドル・円相場の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方、3ヶ月物以降では円先安感に伴う円プット買いが継続し、円コールスプレッドは一段と縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.76%11.10%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.26%10.75%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.04%10.78%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.81%10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.30%+0.34%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.47%+1.41%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.83%+1.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.01%+1.88%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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