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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2016/5/12 0:38
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*00:38JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率が続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.08%⇒10.29%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.97%⇒11.29%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.68%⇒11.07%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.57%⇒10.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.16%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.61%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.88%⇒+1.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.08%⇒+2.14%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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