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通貨オプション: OP買い後退、円高&リスク警戒感が一服
2016/5/7 0:52
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*00:53JST 通貨オプション: OP買い後退、円高&リスク警戒感が一服 ドル・円オプション市場で変動率が一段と低下。リスク警戒感や円高相場を受けたオプション買いが一段と後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で縮小。円の先高感を受けた円コール買いがさらに弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.48%⇒10.65%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.09%⇒11.58%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.54%⇒11.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.15%⇒10.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.74%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.15%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.29%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.39%⇒+2.26%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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