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通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感が一服
2016/5/6 0:57
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*00:57JST 通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感が一服 ドル・円オプション市場で変動率が低下。リスク警戒感、円高相場を受けたオプション買いが一段と後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で縮小。円の先高感を受けた円コール買いがさらに弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.73%⇒11.48%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.07%⇒12.09%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.47%⇒11.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.11%⇒11.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.95%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.30%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.38%⇒+2.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.44%⇒+2.39%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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