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通貨オプション: 円高相場を受けたOP買いが後退
2016/5/5 1:40
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*01:40JST 通貨オプション: 円高相場を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場では変動率が低下。円高相場を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円の先高感を受けた円コール買いが弱まり、1カ月物は2月来の最大水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.94%⇒11.73%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.16%⇒12.07%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.58%⇒11.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.14%⇒11.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.39%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.51%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.54%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.53%⇒+2.44%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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