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通貨オプション:R/R、1カ月物円コールは2月来で最大
2016/5/4 2:16
FISCO
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*02:16JST 通貨オプション:R/R、1カ月物円コールは2月来で最大 ドル・円オプション市場では変動率が続伸。円の続伸でオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。円の先高感を受けた円コール買いが強まり、1カ月物は2月以降3ヶ月ぶりで最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.72%⇒11.94%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.01%⇒12.16%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.52%⇒11.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.26%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.09%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.37%⇒+2.51%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.46%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.51%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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