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通貨オプション: 円の続伸でOP、円コール買い継続
2016/5/3 2:07
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*02:07JST 通貨オプション: 円の続伸でOP、円コール買い継続 ドル・円オプション市場では変動率が上昇。円の続伸でオプション買いが継続した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが一段と拡大。円の先高感を受けた円コール買いが強まり、1、3ヶ月物はほぼ2ヶ月ぶりで最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.43%⇒11.72%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.82%⇒12.01%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.40%⇒11.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.14%⇒11.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.03%⇒+2.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.31%⇒+2.37%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.41%⇒+2.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.46%⇒+2.51%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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