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通貨オプション:円高相場でOP買い強まる
2016/4/30 4:16
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*04:16JST 通貨オプション:円高相場でOP買い強まる ドル・円オプション市場では変動率が上昇。円の急伸でオプション買いに拍車がかかった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。円の先高感を受けた円コール買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.31 %⇒11.43%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.01%⇒11.82%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.83 %⇒11.40%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.74%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.66%⇒+2.03%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.01%⇒+2.31%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.14%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.24%⇒+2.46%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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