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通貨オプション: 円コール買い加速
2016/4/29 1:46
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*01:46JST 通貨オプション: 円コール買い加速 ドル・円オプション市場では変動率が低下。日米の金融政策決定会合通過で、イベントリスクを織り込むオプション買いが後退したことに加え、日本のゴールデンウィークを控えてオプション売りが加速した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円の先高感を受けた円コール買いに拍車がかかり、1か月物は1か月ぶりの大幅な水準となった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.74%⇒10.31 %(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.53%⇒11.01%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.87%⇒10.83 %(08年10/24=25.50%) ・1年物10.80%⇒10.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.86%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.65%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.82%⇒+2.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.05%⇒+2.24%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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