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通貨オプション:R/Rは1、3か月物でさらなる円コール買い
2016/4/28 2:30
FISCO
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*02:30JST 通貨オプション:R/Rは1、3か月物でさらなる円コール買い ドル・円オプション市場はまちまち。調整が強まった。リスクリバーサルでは1,3か月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物12.10%⇒11.74%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.30%⇒11.53%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.96%⇒10.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.90%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.79%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.82%⇒+1.82%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.05%⇒+2.05%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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