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通貨オプション:R/R円コールスプレッド縮小、円プット買いが強まる

2016/4/22 1:36 FISCO
*01:36JST 通貨オプション:R/R円コールスプレッド縮小、円プット買いが強まる  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.76%⇒10.81% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.62%⇒10.81%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.49%⇒10.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.49%⇒10.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.98%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.90%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.05%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.25%⇒+2.09%(8年10/27=+10.71%) 《KK》