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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/4/20 3:50
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*03:50JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.61%⇒10.81% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.25%⇒10.68%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.91%⇒10.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.70%⇒10.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.39%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.24%⇒+2.11%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.36%⇒+2.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.49%⇒+2.39%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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