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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる
2016/4/16 1:37
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*01:37JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の再燃で、オプション買いが強まった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日で後退したものの、中長期物では買いが続いた。 ■変動率 ・1ヶ月物11.08%⇒11.44%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.94%⇒11.29%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.56%⇒10.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.47%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.15%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.20%⇒+2.22%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.36%⇒+2.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.39%⇒+2.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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