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通貨オプション: 円高相場一服で、OP買い後退
2016/4/14 3:13
FISCO
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*03:13JST 通貨オプション: 円高相場一服で、OP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。円高相場が一段落したためオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.28%⇒11.21%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.91%⇒10.80%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.58%⇒10.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.41%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.57%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.32%⇒+2.21%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.46%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.50%⇒+2.43%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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