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通貨オプション:R/R、円コール買いが再燃、スプレッドはほぼ1ヶ月ぶりで最大
2016/4/12 2:55
FISCO
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*02:55JST 通貨オプション:R/R、円コール買いが再燃、スプレッドはほぼ1ヶ月ぶりで最大 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円高相場を受けて短期物のオプション買いが目立った。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃しほぼ1カ月ぶりで最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.93%⇒12.24% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.70%⇒11.56%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.06%⇒11.10%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.82%⇒10.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.34%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.04%⇒+2.22%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.16%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.26%⇒+2.42%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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