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通貨オプション:円急伸でOP買い、円コール買い加速
2016/4/8 3:13
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*03:13JST 通貨オプション:円急伸でOP買い、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円相場の急伸でオプション買いが強まり1ヶ月物はほぼ1カ月ぶりの高水準となった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.66%⇒13.27% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.23%⇒12.36%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.85%⇒11.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.63%⇒11.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.30%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.78%⇒+2.08%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.94%⇒+2.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.97%⇒+2.36%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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