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通貨オプション:R/R、円コール買い根強い
2016/4/7 2:53
FISCO
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*02:53JST 通貨オプション:R/R、円コール買い根強い ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがいったん後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドはほぼ変わらず。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが依然根強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.76%⇒11.66% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.25%⇒11.23%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.88%⇒10.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.67%⇒10.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.31%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.78%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.94%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.98%⇒+1.97%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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