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通貨オプション: R/R、円コールスプレッド拡大
2016/4/6 2:55
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*02:55JST 通貨オプション: R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.36%⇒11.76% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.08%⇒11.25%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.98%⇒10.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.98%⇒10.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.72%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.36%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.50%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.65%⇒+1.98%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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