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通貨オプション: R/R、円コール買いが全期間で強まる
2016/4/5 2:23
FISCO
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*02:24JST 通貨オプション: R/R、円コール買いが全期間で強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円高の流れを受けてオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.87%⇒10.36%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.89%⇒10.08%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.76%⇒9.98%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.77%⇒9.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.67%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.34%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.46%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.60%⇒+1.65%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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