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通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

2016/3/25 0:31 FISCO
*00:31JST 通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが再燃  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、1ヶ月物円コールスプレッドは1月末以来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.22%⇒9.40%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.03%⇒10.54%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.24%⇒10.38%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.06%⇒10.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.05%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.50%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.73%⇒+1.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.83%⇒+1.79%(8年10/27=+10.71%) 《KK》