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通貨オプション: R/R、円コールスプレッドが縮小
2016/3/24 2:41
FISCO
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*02:41JST 通貨オプション: R/R、円コールスプレッドが縮小 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場がレンジを突破したためオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃し、円コールスプレッドは2月初旬以来で最小の水準を維持した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.80 %⇒9.22%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9,65 %⇒10.03%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.73 %⇒10.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.79 %⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.38%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.80%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.99%⇒+1.73%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.06%⇒+1.83%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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