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通貨オプション:変動率低下、イベント通過でOP売り
2016/3/12 6:45
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*06:45JST 通貨オプション:変動率低下、イベント通過でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは調整色が強く、小動きに終始した。 ■変動率 ・1ヶ月物12.14%⇒11.34%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.49%⇒10.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.31%⇒10.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.18%⇒10.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.75%⇒+1.76% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.15%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.41%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.53%⇒+2.52%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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