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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2016/3/11 3:56
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*03:56JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。全期間でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがいったん後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物12.09%⇒12.14%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.26%⇒11.49%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.24%⇒11.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.13%⇒11.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.85%⇒+1.75% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.20%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.42%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.59%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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