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通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/3/2 5:45
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*05:45JST 通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物13.59 %⇒12.47%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.21 %⇒11.40%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.80 %⇒11.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.34%⇒10.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.12%⇒+1.96% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.53%⇒+2.42%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.70%⇒+2.60%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.72%⇒+2.63%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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