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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い再燃
2016/3/1 3:56
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*03:56JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物13.16%⇒13.59 %(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.04%⇒12.21 %(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.71%⇒11.80 %(08年10/24=25.50%) ・1年物11.26%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.10%⇒+2.12% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.45%⇒+2.53%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.54%⇒+2.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.57%⇒+2.72%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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