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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/2/26 4:52
FISCO
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*04:52JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物14.95%⇒13.61%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物13.09%⇒12.57%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.50%⇒11.99%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.89%⇒11.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.42%⇒+2.04% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.67%⇒+2.45%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.71%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.72%⇒+2.64%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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