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通貨オプション:R/R、6ヶ月、1年物円コールスプレッド2011年来で最大
2016/2/25 2:57
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*02:57JST 通貨オプション:R/R、6ヶ月、1年物円コールスプレッド2011年来で最大 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、特に6ヶ月、1年物は2011年以降で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物14.24%⇒14.95%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.61%⇒13.09%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.08%⇒12.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.65%⇒11.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.37%⇒+2.42% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.53%⇒+2.67%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.60%⇒+2.71%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.59%⇒+2.72%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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