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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/2/23 3:59
FISCO
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*03:59JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まったが、中長期物では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物14.20%⇒13.75%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.79%⇒12.44%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.13%⇒11.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.56%⇒11.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.35%⇒+2.32% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.55%⇒+2.55%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.54%⇒+2.60%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.55%⇒+2.62%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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