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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/2/17 3:43
FISCO
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*03:43JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大きく後退した。1ヶ月物は5年ぶり最大水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物15.25%⇒13.88%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物13.83%⇒12.34%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.67%⇒11.62% (08年10/24=25.50%) ・1年物11.93%⇒10.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.50%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.51%⇒+1.99%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.44%⇒+2.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.24%⇒+2.06%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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