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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/1/28 2:32
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*02:32JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。動意が乏しく調整色が強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.46%⇒10.20%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.86%⇒9.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.76%⇒9.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.78%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.57%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.48%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.13%⇒+1.14%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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