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通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い
2016/1/27 4:51
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*04:51JST 通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.33%⇒10.46%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.60%⇒9.86%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.52%⇒9.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.60%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.26%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.36%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.34%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.02%⇒+1.13%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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