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通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが再燃
2016/1/26 2:50
FISCO
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*02:50JST 通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃したため1ヶ月物は6日来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.99%⇒10.33%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.07%⇒9.60%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.90%⇒9.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.89%⇒9.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.46%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.56%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.45%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.08%⇒+1.02%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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